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【广发金工】CTA系列之二:连续四年样本外盈利的SMT_搜狐财经

作者:admin 2018-09-28 16:18阅读:

原首长:【广发金工】CTA继承权之二:SMT陆续四年吸引

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摘要

SMT是鉴于 在历史中可以反复的复杂思惟CTA战术。每日正午清除运用欧式度量或终止度量器测量早上的高频录音与历史的酷似性,并找出当天后期酷似的买卖日。,起程度预测。

该谋略可在范本外4年内每年实现。吸引。

1。买卖谋略臀部的理念

百分之十的有亲身经历的农夫能精确地断定F的气候。。

天灰布挂,雨下得很稳。灰云是指光轮。,它们总额是从高水位的混淆增加和加厚的。,漫游很大、很厚,混淆中幻想吸入剂忧郁足够的。,常常发生陆续沉淀。。

极乐击中要害挑剔斑,明日晒谷不必翻”——挑剔斑指传导高积云,通常由冷热变性的高气压空气团把持。,也许云不再持续变厚,在马上的在明天应该晴天。。

有诸多酷似的方式来断定气候。,总结起来,这些亲身经历是鉴于历史录音的统计法。。在在历史中,涌现天灰布挂”,下一件事是雨是稳固的。;涌现极乐击中要害挑剔斑”,第二份食物天通常是不喜欢翻转太阳。。因而,它可以用最相似物的气候条款来回想。,预测在明天气候。

这一常客在伦巴底街上混历史重做。

2. SMT战术安排

该战术每天早上运用上海和深圳300按生活指数调整的方面。,并在后期举行股指期货买卖。。详细来说,本人是鉴于 按生活指数调整高频时期序列每天早上正常化,历史录音库中与日常录音的酷似性婚配,相似物度量可以经过欧几里得间隔或终止相似物的A来计算。。 在早上找单独酷似的买卖日。看一眼这些买卖日的盛衰散布。,如散布起程平衡点的排列方向,在13:00开端IF主和约 举行排列方向性开仓在磁盘上设置终止亏耗,总有一天心不在焉完毕的名单心不在焉完毕。。

3. 范本如下四年,年明显极限

这份讨论是2012年9月写的。,战利品已被追踪了四年。, 每天后期待遇。,岁岁年年吸引

风险提词:

量子化用模子做的得胜率故障100%。,市場環境和终止错杂的不同能够理由并购北。,特殊当心风险。,恮使充满!详细讨论翻阅2012年9月17日公布的《鉴于时域分形的酷似性婚配一两天内低频买卖谋略(SMT)》。

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